A Competitive Model of Rating for Insurance Premium Discount under Observable Efforts.

สาระสังเขป : ระบบการกำหนดเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์ (experience rating) ซึ่งในการศึกษานี้เรียกว่า “การกำหนดอัตราตามประสบการณ์การเรียกร้องสินไหม (claim experience rating: CER)” เป็นแนวทางที่ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติการเคลม และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทประกันภัยสามารถพัฒนารูปแบบการกำหนดอัตราใหม่ขึ้นได้ ซึ่งในการศึกษานี้เรียกว่า “การกำหนดอัตราตามความพยายาม (effort experience rating: EER)” โดยเป็นการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยที่แสดงพฤติกรรมหรือมีความพยายามในการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในภาวะดุลยภาพภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขัน โดยมุ่งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเกิดผลลัพธ์แบบไม่สมมาตร กล่าวคือ บริษัทประกันภัยอาจเลือกใช้ระบบการกำหนดอัตราที่แตกต่างกัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกระบบดังกล่าวผลการศึกษาพบว่า ระดับอรรถประโยชน์เชิงลบสูงสุด (maximum disutility) จากการใช้ความพยายามเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบการให้คะแนนของบริษัทประกันภัย และผลลัพธ์แบบไม่สมมาตรมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อระดับดังกล่าวอยู่ในระดับไม่สูงนัก